![]() Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ реферат на тему: Статистика товарной биржи![]() линией шеи. При появлении точки 5 ожидается резкое убывание, причем такое, что расстояние от точки в самое ближайшее время будет не меньше расстояния от точки 3 до линии шеи (точка а). Предвидеть повышение после понижения можно с помощью индикатора “Перевернутые голова и плечи”.
Точечно-фигурные графики используются для прослеживания динамики цен. График состоит из столбиков, состоящих из крестиков и нулей. крестик используется для индикации повышения цены, нулик - понижения, т. е. исключительно для обозначения направления движения цены, причем крестик не меняется на нулик (и наоборот) до тех пор, пока не произойдет изменение величины не менее единицы реверсии. Единица реверсии выбирается и может быть различной. Важно, что если, например, единица реверсии равна 2 пунктам, то при изменении цены на 1,5 пункта изменение направления на графике не отражается. В качестве примера далее показан график с единицей реверсии в 2 пункта, построенный на основе следующей последовательности цен: 29 (начальная цена); 32,7; 29,6; 33,2; 30,1; 34,6 (рис. 3). Vp = p / p * 100 (14) В соответствии с коэффициентом вариации для более высокой цены допускается больший разброс цен. В практике биржевого анализа находят применение трендовые модели, которые показывают аналитические зависимости изменения биржевых цен во времени. Для упрощения расчетов по линейному методу наименьших квадратов целесообразно использование линейных уравнений или уравнений, линеаризуемых относительно исходных параметров. Равномерное изменение цен отражается линейной относительно времени t зависимостью yt = a +bt (15) где yt - статистическая оценка. Уравнение параболы yy = a + b1t + b2t2 (16) отражает равноускоренное (или равнозамедленное) развитие процесса. Часто для характеристики развития процесса с замедлением используется гиперболическая зависимость yt = a + b/t (17) Зависимости yt = aoea t ; yt = aoat ; yt = ea + a1t (18) характеризуют тенденции с постоянным темпом роста (прироста). Степень сбалансированности рынка характеризуется двумя способами: соотношением числа и объема заявок на продажу (П) и покупку (С), отношением индексов продажи и цен: (iq : ip). Соотношения взаимосвязаны. Часто проще рассчитать именно индексы из-за труднодоступности информации о спросе и предложении. При П>С имеет место ip>iq и ip>1, т. е. цены растут быстрее продажи. Такой рынок называется крепким. Большой спрос обеспечивает развитие рынка данного товара. Если П=С, то ip iq и ip 1. При сравнительно небольшом числе сделок рынок называется спокойным, при значительном числе сделок - стабильным. Когда цены в данной ситуации снижаются (iq 1, а ip<1), то при небольшом числе сделок рынок называется вялым или (если число сделок стремится к нулю) ленивым. Иногда П>С, то имеет место ip < iq при ip > 1. Рынок считается тяжелым, неустойчивым и понижательным, если число сделок значительное, но цены продолжают снижаться. Если же снижается и число сделок, то рынок характеризуется как слабый. Список используемой литературы: 1. Елисеева И.И.; Юзбашев М.М. "Общая теория статистики" - М.: Финансы и статистика, 1995. 2. Беляевский И.К. "Статистика рынка товаров и услуг" - М.: Финансы и статистика, 1995. 3. Юзбашев М.М.; Маннеля А.И. "Статистический анализ тенденций и колеблемости" - М.: Финансы и статистика, 1983. 4. Экономический словарь - М.: Экономические науки, 2 т., 1995. 5. Маневич В. "Функции товарной биржи и основные направления биржевой политики в условиях перехода к рынку", ж. Вопросы экономики №10, 1991, стр.8. 6. Герчикова И. "Международные товарные биржи", ж. Вопросы экономики №7, 1991, стр.3. ![]() первая ... 3 4 5 6 Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!
Рефераты и/или содержимое рефератов предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении рефератов и/или содержимого рефератов принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием рефератов и/или содержимого рефератов.
|
Обратная связь. |